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工商時報【本
報訊】
我們分別統計今年以來權證標的每日EWMA的平均，可得到1月為
40.11％，2月為39.12％，3月為35.86％，4月33.80％，5月為34.00％，6月到8號為止為31.41％。顯示個股波動度逐月
下降，而4月與5月大約在34％的水準。假設6月波動度依然維持在34％，由於6月上旬波動約為31.5％，那麼中、下旬波動度要高於34％，才能讓整月平均在34％. 不過也有可能中、下旬波動度低於34％，而讓6月波動度低於34％。
一般而言，波動度愈高表示操作風險愈高。投資人可以考慮進出長天期低行使的權證。該類型權證的實質槓桿較低，一旦現股出現大跌，權證下跌程度會低於其它權證。另一方面，這種類型權證的theta小，表示投資人可以持有較長的時間，但所付出的成本低於其它權證。如果現股是因投資人過度反應而產生超跌，隔幾天容易出現反彈，此時，持有低theta成本的權證最容易享受到現股反彈帶來的權證上漲報酬。
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